本報(bào)訊 （記者毛藝融）9月30日，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）發(fā)布關(guān)于合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者參與股票期權(quán)交易有關(guān)事項(xiàng)的通知。

    上交所表示，根據(jù)《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》《關(guān)于合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者參與股票期權(quán)交易的公告》《上海證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》《上海證券交易所交易規(guī)則適用指引第1號(hào)——合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者》《上海證券交易所股票期權(quán)持倉(cāng)限額管理業(yè)務(wù)指引》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（以下統(tǒng)稱(chēng)“合格境外投資者”）參與上交所股票期權(quán)交易有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、合格境外投資者可以參與在上交所上市的交易型開(kāi)放式指數(shù)基金期權(quán)（ETF期權(quán)）交易，交易目的限于套期保值。

    二、合格境外投資者可以申請(qǐng)現(xiàn)貨多頭套期保值、現(xiàn)貨空頭套期保值持倉(cāng)限額。

    三、合格境外投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)委托的期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)向上交所報(bào)備計(jì)劃使用的滬市A股證券賬戶(hù)，報(bào)備通過(guò)后再開(kāi)立對(duì)應(yīng)的衍生品合約賬戶(hù)作為套期保值專(zhuān)用賬戶(hù)。

    四、合格境外投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)委托的期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)向上交所提交相關(guān)期權(quán)品種的套期保值額度申請(qǐng)。經(jīng)上交所核定額度后，方可參與套期保值交易，并應(yīng)當(dāng)持續(xù)符合上交所關(guān)于股票期權(quán)套期保值交易的要求。

    五、接受合格境外投資者委托的期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，加強(qiáng)對(duì)合格境外投資者業(yè)務(wù)申請(qǐng)、交易行為的合規(guī)性管理。

    六、合格境外投資者和期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)違反本通知要求或者存在其他違規(guī)行為的，上交所可以根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，對(duì)其采取口頭警示、書(shū)面警示、調(diào)整持倉(cāng)限額、限制開(kāi)倉(cāng)、談話(huà)提醒等措施。

    七、自本通知發(fā)布之日起，上交所開(kāi)始受理合格境外投資者參與股票期權(quán)交易的業(yè)務(wù)辦理申請(qǐng)。

（編輯 孫倩）