■本報記者 姜楠

    長期以來，深交所高度重視風(fēng)險管理工作，積極探索完善風(fēng)險管理模式，初步形成涵蓋事前評估與防范、事中控制與應(yīng)對、事后總結(jié)與改進的全面風(fēng)險管理體系，在證券監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)率先成立理事會風(fēng)險管理委員會，健全完善了風(fēng)險管理組織架構(gòu)，全面提升風(fēng)險監(jiān)測、預(yù)警及應(yīng)對能力，取得明顯成效，全年未發(fā)生重大風(fēng)險事件。

    完善風(fēng)險管理組織架構(gòu)，強化風(fēng)險責(zé)任意識。2017年深交所進一步健全完善風(fēng)險管理組織架構(gòu)，充實了理事會風(fēng)險管理委員會，設(shè)立風(fēng)險管理部，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全所風(fēng)險管理工作，強化風(fēng)險管理責(zé)任機制，制定風(fēng)險管理獎懲辦法，明確風(fēng)險管理獎勵的對象和標(biāo)準，確保風(fēng)險管理獎懲工作有據(jù)可依。

    持續(xù)進行風(fēng)險排查，提前判斷風(fēng)險隱患。2017年共開展了兩次風(fēng)險隱患全面排查工作，分別梳理了97項風(fēng)險點和6大重點領(lǐng)域風(fēng)險，形成《2017年深交所風(fēng)險排查報告》，并制定應(yīng)對措施，明確責(zé)任分工到部門、到責(zé)任人。

    動態(tài)跟蹤評估風(fēng)險，加強市場運行監(jiān)測監(jiān)控。在原有季度風(fēng)險評估機制基礎(chǔ)上，深交所建立了每周例會制度和月度風(fēng)險評估機制，強化風(fēng)險動態(tài)跟蹤評估。同時，成立跨部門市場分析工作小組，綜合評估分析影響市場穩(wěn)定運行的潛在風(fēng)險因素，維護市場穩(wěn)健運行。

    強化重點領(lǐng)域風(fēng)險防控，防范重大風(fēng)險事件。深交所切實落實一線監(jiān)管職責(zé)，強化對重點風(fēng)險的防控，并督促風(fēng)控措施嚴格執(zhí)行到位。一方面，加強對高風(fēng)險公司的監(jiān)管，對新問題、新情況主動出擊，完成*ST新都和欣泰電氣退市摘牌工作，重點關(guān)注大股東所持股份高比例質(zhì)押、缺乏追加擔(dān)保和持續(xù)融資能力的股票質(zhì)押違約風(fēng)險；另一方面，加強對風(fēng)險債券的監(jiān)控，從源頭上防控風(fēng)險，并以信息披露為中心強化事中事后監(jiān)管，發(fā)揮監(jiān)管聯(lián)動合力，建立監(jiān)測臺帳，針對跨市場發(fā)行人跟蹤記錄其負面信息；同時，密切關(guān)注分級基金批量下折和定增基金到期流動性風(fēng)險，督促相關(guān)基金管理人做好風(fēng)險揭示、壓力測試，制定應(yīng)急預(yù)案。

    優(yōu)化應(yīng)急管理體系，提高應(yīng)急管理能力。深交所目前共制定了32項應(yīng)急預(yù)案，涵蓋市場、技術(shù)、操作、保障等重大風(fēng)險，2017年新制定了《自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》等7項應(yīng)急預(yù)案，并對原有預(yù)案進行全面修訂。

    推進風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)，提升風(fēng)險管理智能化水平。深交所積極利用大數(shù)據(jù)、文本挖掘等新技術(shù)，推進風(fēng)險管理智能化，研究推動重點業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)：完成債券風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)一期建設(shè)，股票質(zhì)押風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)上線，啟動融資融券風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)、市場運行監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)研究開發(fā)工作。

    有關(guān)負責(zé)人表示，下一步，深交所將認真貫徹落實黨的十九大和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照證監(jiān)會統(tǒng)一部署，不斷探索新的風(fēng)險管理模式，深化風(fēng)險管理體制，搭建風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警平臺，強化落實風(fēng)險管理責(zé)任，確保風(fēng)險管理能力和水平再上一個新臺階。