本報記者 姜楠

    1月22日，深交所正式發(fā)布《深圳證券交易所證券投資基金業(yè)務指引第1號——指數(shù)基金開發(fā)》（以下簡稱《開發(fā)指引》），自2021年2月1日起施行。這是進一步完善指數(shù)基金監(jiān)管規(guī)則，更好發(fā)揮指數(shù)基金資產(chǎn)配置工具屬性，切實推進基金市場健康穩(wěn)定發(fā)展的一項重要制度安排。

    《開發(fā)指引》對指數(shù)基金管理人責任、標的指數(shù)質量、指數(shù)基金開發(fā)程序和建倉要求等方面作出了規(guī)定，具體包括：一是細化指數(shù)基金管理人責任，基金管理人申請開發(fā)指數(shù)基金時，應做好人員配置、業(yè)務制度及技術系統(tǒng)方面準備工作。二是規(guī)定標的指數(shù)質量指標，對指數(shù)基金標的指數(shù)的成份券數(shù)量、權重分布、指數(shù)運行時間、流動性等指標提出具體要求。根據(jù)“新老劃斷”原則，《開發(fā)指引》施行前已經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊的指數(shù)基金不受前述指標限制。三是規(guī)范基金開發(fā)程序，基金管理人向深交所申請開發(fā)指數(shù)基金時，需提交指數(shù)編制方案、指數(shù)符合具體指標的說明及承諾等材料，深交所對符合要求的申請出具無異議函。四是明確基金建倉要求，指數(shù)基金應在上市前完成建倉，使基金的投資組合比例符合有關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和基金合同等法律文件的約定，體現(xiàn)指數(shù)基金跟蹤指數(shù)的基本特征。

    據(jù)介紹，2020年7月30日至8月14日，深交所就《開發(fā)指引》向社會公開征求意見?？傮w來看，市場各方對《開發(fā)指引》的監(jiān)管安排較為認可，意見主要集中在部分具體指數(shù)質量指標要求。深交所高度重視，經(jīng)認真研究、充分論證，吸收采納了反映較為集中且合理可行的意見建議，對《開發(fā)指引》進行相應調整和完善，主要包括適當放寬標的指數(shù)發(fā)布時間和成份證券流動性要求，明確利率債指數(shù)基金范圍等。

    截至2020年末，深市掛牌基金產(chǎn)品487只，資產(chǎn)規(guī)模2669億元。下一步，深交所將深入貫徹落實黨的十九屆五中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照證監(jiān)會統(tǒng)一部署，進一步完善指數(shù)基金監(jiān)管要求，規(guī)范運作流程管理，加強交易風險監(jiān)管，推動提升指數(shù)基金比重，引導中長期資金入市，發(fā)揮資源優(yōu)化配置功能，促進基金市場平穩(wěn)健康發(fā)展，構建更加適應創(chuàng)新資本形成的產(chǎn)品體系。

（編輯 李波）